김교보

Biz plan

📌 프로세스 실행 단계

01

📂 기초 자산/부채 현황 현재 포트폴리오 분석
02
부채 시뮬레이션버전별 가정 · 만기·코스트 전망
03

⚙️ 자산 시뮬레이션 가정 설정 · 실행 · 결과 분석

🔍 기초 자산 조회 조건

대상 펀드

자산군

총 평가금액

- 억원

금리부자산 상각후원가잔고

- 억원

가중평균 듀레이션

- 년

평균 보유수익률

- %

기초 추정 캐리수익률

- %

외화자산은 헤지 후 캐리수익률

누적 OCI (기타포괄손익)

- 억원

보유 종목 상세 내역

ID (고유키)	유가증권ID	국제표준코드	종목명	펀드코드	펀드그룹	쿼리소분류	회계분류	액면금액	평가금액	상각후원가잔고	쿼리듀레이션	듀레이션산출	보유수익률	누적 OCI	만기일

월말 자산구성 이력을 불러오고 있습니다.

최근 월말 총 평가금액 - 기준월 -

전월 대비 - 비교 데이터 없음

세부 분류 - 최근 월말 잔액 보유 기준

ASSET HIERARCHY

전체 펀드 · 신일보 자산분류

각 셀의 위쪽은 평가금액(억원), 아래쪽은 해당 월 총자산 대비 비중입니다.

0개월

일일 검증 조건

대상 펀드

자산군

보유수익률 대상

EIR 판정 구간

현금흐름 판정

종목 조회

종목별 일일 이자 검증 원장

기준일	펀드	ID	유가증권ID	종목명	자산분류	회계분류	계산 기준잔고	산출 산식	산출 EIR	보유수익률	시뮬레이션 적용률	헤지 후 캐리수익률	산출 이표이자	산출 상각이자	산출 EIR 이자	SAP 이자	차이	SAP 대비 오차율	EIR 판정	현금흐름 판정	SAP EIR수익률과 비교	보유수익률과 비교
검증 데이터를 불러오는 중입니다.

외화자산 환헤지 점검

펀드그룹

판정

자산·연결키 조회

외화자산 · 환파생 연결 및 순환노출 현황

기준일	펀드	종목명	자산분류	통화	원금 외화노출	헤지대상 외화노출	헤지방식	헤지비율 산정기준	매칭기준	위험회피관계ID	헤지거래번호	헤지수단	배분 헤지금액	통합 헤지커버율	배분 순외화노출	통합 판정
환헤지 데이터를 불러오는 중입니다.

포트폴리오와 내부 엔진을 물어보세요

포트폴리오 데이터를 분석하고, 내부 엔진의 계산 방식과 코드 구조를 근거와 함께 설명합니다.

보험수지 이력을 준비합니다.

보험수지 추이

유입·유출과 순유입을 비교하고, 조회 기간 내 누적 보험수지를 확인합니다.

펀드별 보험수지

기간 합계 · 순유출이 큰 펀드부터 표시합니다.

펀드	유입	유출	보험수지

펀드별 상세 이력

표시 기준 최근 관측일 순

일별을 선택하면 같은 조회 기간의 날짜별 유입·유출·보험수지를 볼 수 있습니다. CSV는 표의 표시 기준을 따릅니다.

기간	펀드	유입	유출	보험수지	유입잔고	유출잔고	잔고 차액	잔고 기준일	관측일수

집계 기준과 읽는 방법

유입 = 보험료수익의 대변 당일증감, 유출 = 지급보험금의 차변 당일증감, 보험수지 = 유입 − 유출입니다. 양수는 순유입, 음수는 순유출입니다. 원장의 음수 정정 금액도 그대로 반영합니다.
일별은 당일 증감액, 주별·월별은 조회 기간에 포함된 일별 증감액의 합계입니다. 누적 보험수지는 조회 시작일부터의 합계이며 원장 잔고와 다릅니다.
유입·유출 잔고: 펀드별 마지막 관측일 원장 잔액. 기준일은 펀드별로 확인하세요.
주별은 월요일 시작 ISO 주차(ISO 연도 기준)입니다. 시작·종료일에 걸친 주·월은 조회 범위만 집계합니다. 원장에 없는 날짜는 0으로 채우지 않으며, 관측일수는 원장이 있는 날짜 수입니다.
조회 기준: 아래 선택 기간 · CSV 단위: 원

시계열 예측 모형 설명

펀드별 보험료 유입과 보험금 유출을 각각 예측한 뒤, 유입 − 유출로 순유출입(보험수지)을 계산합니다. 기본 모형은 최근 실적에 더 큰 가중치를 주는 가법 모형 Y = T + S + E입니다.

T · 최근 가중 추세S · 월별 계절성E · 잔차, 미래 기댓값 0이벤트 · 별도 사용자 가정

요인별 의미와 현재 모형의 반영 방식

요인	보험수지에서의 의미	현재 모형에서의 처리
T · 수준과 추세	계절성을 제외한 유입·유출의 규모와 월별 변화 방향	참조 기간의 실적에 가중 회귀를 적용해 기준월 수준 a와 월 기울기 b를 추정합니다. 과거 T = a + b×기준월과의 월 간격. 미래 T = a + b×(φ + φ² + … + φʰ)입니다. 기본 φ=0.9로 먼 미래의 추세 증가분을 완화합니다.
최근 실적 가중치	최근 변화를 예측에 더 크게 반영	k개월 전 가중치 = 2^(−k/반감기). 기본 반감기 6개월이면 최신 100%, 6개월 전 50%, 12개월 전 25%, 24개월 전 6.25%입니다. 이 가중치로 Σw×(Y−T−S)²를 최소화합니다.
S · 계절성	연말 납입·만기 등 특정 달에 반복되는 금액 효과	추세와 월별 증감액을 함께 추정합니다. 12개월 증감액의 합은 0입니다.
이벤트 · 외부 요인	G120 연말 공시이율, 경쟁 금리, 제도 변경이나 일시적인 대규모 유출입	사용자가 입력한 펀드·월별 추가 조정률을 적용합니다.
E · 잔차	과거 실적에서 T와 S로 설명되지 않는 금액	과거 E = Y − T − S. 예측에는 E = 0을 적용하며, 오차는 평균 절대값·RMSE로 확인합니다.

실제 계산 순서 · 유입과 유출에 각각 적용

최근 가중 가법 모형: T + S + 미래 E(0) → 기본 금액
기본 금액 × (1 + 공통 조정률 ÷ 100)
공통 조정 금액 × (1 + 해당 펀드·월 이벤트 조정률 ÷ 100)

T·S를 각각 원 단위로 반올림해 합산하고 조정 단계에서도 반올림합니다. 최종 유입 − 최종 유출로 보험수지를 구합니다. 비교용 동월 중앙값·평균은 추세 분해 없이 같은 달 대표값을 사용합니다.

최근 실적에 가중치를 둔 직선 회귀를 사용합니다. 반복 이벤트는 계절성에 포함될 수 있습니다. 반감기·감쇠 설정은 아래 1·3·6·12개월 예측 오차로 확인하세요.

실적 기준월 펀드 실적 참조 기간 예측 모형 최근 가중 반감기 추세 감쇠 φ 예측 기간 유입 조정률 (%) 유출 조정률 (%) 표시 단위

반감기가 짧을수록 최근 실적을 더 중시합니다. 가법 모형은 유효한 월 실적이 최소 24개 필요합니다. 조정률은 예측 전 기간에 동일하게 적용합니다. 완료된 월 실적을 참조합니다.

이벤트 가정 선택 사항

G120 연말 금리 변경 등 기본 예측에서 추가로 달라질 영향을 입력하세요. 금리(bp)를 유출입으로 자동 환산하지 않으며, 같은 펀드·월에는 이벤트 하나만 적용합니다.

예: 유입 +20%, 유출 −10% → 공통 조정 후 유입 ×1.2, 유출 ×0.9

실적 참조 기간과 가정을 확인한 뒤 예측 계산을 눌러 주세요.

유입·유출과 순유출입 전망

표시 항목

T · S · E 분해와 예측 근거

펀드

대상	기준월 수준 a	월 기울기 b	과거 \|E\| 평균	과거 E RMSE	가중 E RMSE

T · 수준과 추세

실선은 과거 적합 추세, 점선은 감쇠한 미래 추세입니다.

S · 월별 계절성

월별로 더하거나 빼는 금액입니다. 유입·유출 각각 12개월 합은 0입니다.

E · 설명되지 않은 잔차

과거 실적 − T − S. 미래는 기댓값 0이며 이벤트 가정과 구분합니다.

12개월 계절 효과 · 유입·유출·순유출입

월	유입 S	유출 S	순유출입 S (유입 − 유출)

월별 분해 상세

대상

과거: Y = T + S + E · 미래: 기본 예측 = T + S, 이후 공통·이벤트 가정을 적용합니다. 가중치는 기준월 실적을 100%로 한 상대값입니다. 금액은 표시 단위에서 반올림되어 보일 수 있습니다.

월	구분	실적 Y	T · 추세	S · 계절성	E · 잔차	기본 예측	가정 적용 예측	상대 가중치

이 예측값은 어떻게 계산됐나요?

예측 월·펀드

계산 단계	유입	유출	보험수지

펀드별 예측 합계

펀드	기본 보험수지	가정 적용	이벤트 영향	참조 월수

과거 예측 오차

최근 6개 실적 월을 각각 1·3·6·12개월 앞에서 예측합니다. 각 예측 시점 이후 자료를 배제하고 다시 적합합니다. 아래 값은 펀드·월별 평균 절대 오차(MAE)이며 작을수록 좋습니다. 참조 자료가 부족한 시점은 검증에서 제외합니다.

예측 시차	검증 건수	유입 MAE	유출 MAE	수지 MAE	동월 중앙값 유입 MAE	동월 중앙값 유출 MAE	동월 중앙값 수지 MAE

과거 예측·실적 대조

목표 월	펀드	예측 시차	실적 기준월	예측 유입	실제 유입	예측 유출	실제 유출	예측 수지	실제 수지	수지 오차

월별·펀드별 예측 근거

예측 월	펀드	기본 유입	기본 유출	가정 적용 유입	가정 적용 유출	보험수지	이벤트 영향	이벤트	참조 동월 실적

참조 자료 점검

예측 계산 기준

기본 가법 모형은 펀드별 유입·유출에 최근 가중 추세 T와 월별 계절성 S를 각각 추정합니다. 미래 잔차 E의 기댓값은 0, 순유출입은 예측 유입 − 예측 유출입니다.
중앙값은 일부 큰 실적의 영향을 줄이지만 참조 동월이 1~2개면 이벤트 효과를 분리하기 어렵습니다. 과거 금리 이벤트는 원장 실적에 이미 포함되어 있으므로 이벤트 조정은 그 기본값에서 추가로 달라질 영향만 입력합니다.
공통 조정률 적용 후 이벤트 조정률을 곱하고 원 단위로 반올림합니다. 이벤트 영향은 이벤트 적용 전후 보험수지 차이입니다. 과거 오차는 조정 전 모형 기준입니다.
최근 12개월이 연속으로 관측된 펀드를 예측합니다. 월별 15일 이상, 월초·월말에서 7일 이내 관측이 있는 달만 사용합니다. 원장 누락 여부는 별도 확인이 필요합니다. 제외한 펀드를 점검 목록에 표시합니다.
실적 기준월 다음 달부터 월 전체를 예측합니다. 참조 실적은 기준월까지입니다. 가법 모형은 유효 관측 월이 최소 24개 필요합니다. 과거 자료에 없는 제도·상품·경쟁 금리 변화는 이벤트 가정으로 검토해야 합니다.

시작월 종료월

기준금리 비교 국고채 3년 국고채 5년 국고채 10년

이상치 포함

기준 금융사

업권 금융사 제도 만기

비교 금융사 1

업권 금융사 제도 만기

금리 추이

월별 금리 순위

시작월 종료월 업권 제도 만기

순위
순위 확인 중

제도·만기별 금리 순위

기준월 업권 제도

순위
순위 확인 중

금리·적립금 영향

업권 제도 만기

판정분석 중

p값-

순위 10%p 효과-

표본-

금리연도	금융사	12월 금리	순위 백분위	차년도 점유율 변화	적립금 증감
분석 중

기준월 업권

비교 조건을 확인하고 조회하세요.

교보생명 교보생명 이상

기관 정보			DB				DC				IRP
업권	기관	상품	1년	2년	3년	5년	1년	2년	3년	5년	1년	2년	3년	5년
조회 버튼을 눌러 월별 공시이율을 확인하세요.

데이터 현황

이상치·결측 내역

유형	등급	금융사	결측·점검 금리	원본 셀	원본 금리	검토 제안	처리	판단 근거
검증 내역 확인 중

금리 명세

기준일	비교 구분	금융사	업권	신용등급	제도	만기	금리구분	금리	검증	원본 셀
데이터 확인 중

공식 원천

수집 결과

원천별 금리 비교

상태	기준월	금융사	금리 항목	엑셀 금리	각 협회	금감원 OpenAPI		DB 제공값	원본 셀
기간을 확인한 후 조회 버튼을 누르세요.

GUARANTEED-RATE LIABILITIES · G120

이율보증형 부채 현황

현재 잔고·적용금리·만기 구조와 원천 명세를 확인합니다.

기준일 실제 부채

현재 부채 현황 · 잔고와 적용금리

적립금 구성

G120 전체 잔고 · 단위: 억 원, %

구분	잔고	비중	가중평균 금리

가중평균 금리는 기준일 잔고로 가중한 원천 적용금리입니다. 금리 미기재 잔고는 평균 계산에서 제외하고 점검 항목에 표시합니다.

적용금리 분포

금리 구간	잔고 (억 원)	비중 (%)

G120의 기준일 보유잔고를 만기별로 표시합니다. 기준일 이전·당일 만기와 만기 미기재 잔고는 별도 구분합니다.

만기 월	잔고 (억 원)	비중 (%)	가중평균 금리 (%)	원천 행 수	상세

두 기준일의 관측값 비교

항목	이전 기준일	조회 기준일	변화

잔고 증감은 두 기준일의 잔고 차이입니다. 증감 원인 분석에는 거래 이력이 필요합니다. 순번은 기준일별 행 번호입니다.

원천 명세와 데이터 점검

원천 행 번호: 시트 내 행 위치 · 금액 단위: 억 원

원천 행	계약일	만기일	보험기간 (년)	금리 (%)	DB	DC	개인형 IRP	전체 잔고

페이지당

LIABILITY SIMULATION · G120

부채 시뮬레이션

가정을 버전별로 보관하고 월별 만기·잔고와 부채코스트를 계산합니다.

새 부채 가정

버전 관리

기준일·예측 기간·월별 롤오버율과 스프레드·보험수지·전망금리를 함께 저장합니다. 같은 이름으로 저장하면 새 리비전이 생기며 이전 입력도 유지됩니다.

저장된 가정 불러오기

현재 가정 저장

불러온 버전은 저장 당시 부채 잔고와 전망금리로 계산합니다. 보험수지는 해당 예측 기간의 G120 입력을 복원하며 자산 시뮬레이션의 보험수지에도 함께 반영됩니다.

시뮬레이션 기초 자료

MONTHLY LIABILITY PLAN

월별 만기와 공시이율 계획

현재 부채 자료를 먼저 조회해 주세요.

국고3년 전망 + 스프레드

기존 약정금리는 만기까지 유지됩니다. 만기 원리금 중 롤오버율만큼 기존 계약과 동일한 약정기간으로 재예치합니다. 3년 계약은 다시 3년으로 재예치하며, 재예치 시점의 제시 공시이율을 다음 만기까지 유지합니다.

01 · 월별 예정 만기와 입력 가정

제시 공시이율 = 국고3년 전망금리 + 스프레드 ÷ 100 · 100 bp = 1%p

예측 월	예정 만기 원리금 (억 원)	롤오버율 (%)	국고3년 전망 (%)	스프레드 (bp)	제시 공시이율 (%)	G120 보험수지 순유출입 (억 원)

보험수지는 만기 미재예치 지급을 포함한 G120 전체의 최종 순유출입입니다. 양수는 유입, 음수는 유출입니다. 자산 시뮬레이션의 보험수지 탭과 양방향으로 연결되며, 월 합계 수정 시 기존 일별 입력은 유지하고 해당 월의 마지막 예측일에 차액을 반영합니다. 자산 또는 부채 가정 버전을 저장하면 해당 버전에 함께 보관됩니다.

G120 보험수지는 기준일 DB/DC/IRP 계산 대상 잔고 비중으로 배분합니다. 신규 유입은 각 구분의 기존 약정기간별 잔고 비중으로 나눕니다. 개별 구분 조회 시에도 입력란은 G120 전체 금액을 표시합니다.

예정 만기는 현재 보유분의 최초 만기이며, 기준일 잔고에 기준일 이후 약정이자를 더한 추정액입니다. 재예치분의 반복 만기는 계산 결과에 반영됩니다.

월별 롤오버율과 스프레드를 입력한 뒤 계산하세요.

월별 만기에서 미래 부채 현황까지

공시이율과 롤오버 가정을 입력하면 월별 평균 이율·잔고와 연도별 부채코스트를 확인할 수 있습니다.

LIABILITY OUTLOOK

02 · 월별 이율과 부채잔고

공시이율 추이

국고3년 전망 · 제시 공시이율 · 월평균 적용 공시이율 (%)

월별 예상 부채잔고

월말 잔고 · 단위: 억 원

월평균 공시이율은 기존 약정과 재예치분의 금리를 일별 이자계산 잔고로 가중한 평균입니다. 금액 단위: 억 원.

기말 잔고 = 기초 잔고 + 부채코스트 + 보험수지. 보험수지에는 미재예치 지급액이 포함됩니다. 보험수지 0은 만기 지급을 포함한 최종 순유출입이 0이라는 가정입니다.

예측 월	제시 이율 (%)	월평균 이율 (%)	기초 잔고	만기 원리금	재예치액	미재예치 지급	보험수지	부채코스트	기말 잔고

03 · 연도별 부채코스트 합계

해당 연도에 포함된 예측 기간의 이자비용 합계입니다. 첫해와 마지막 해는 표시된 기간만 합산합니다.

연도	계산 기간	부채코스트 합계 (억 원)	평균 이율 (%)	보험수지 (억 원)	기말 부채잔고 (억 원)

계산 기준과 제외 잔고 확인

구분	잔고 (억 원)	구분별 원천 행 수

PORTFOLIO PLANNING

자산 시뮬레이션

기초 자산에서 출발해 가정을 조정하고, 미래의 자산과 손익을 한 흐름으로 확인합니다.

기준일과 적용 가정을 확인하고 있습니다.

01 · ASSUMPTIONS

시뮬레이션 가정을 먼저 세우세요

가정 버전을 확인하고 필요한 항목만 조정하세요.

INCOME REVIEW

시뮬레이션 경상익 기준

현재 가정의 적용 산식을 검증하고, 확인이 필요한 항목만 검토하세요.

01 현재 가정 검증
02 주의·이상 항목 확인
03 근거 입력 후 확정

검증 전

펀드 상태 검토 사유 종목

선택	펀드	종목 · 보유 건수	확정 상태	기초 적용 잔고	연 수익률	실제 적용 산식·검토 사유

버전 관리

선택한 가정 버전으로 향후 5년을 일별 계산합니다. 예측은 5년 후가 속한 연도의 12월 31일까지 진행됩니다. 조정한 내용은 새 버전으로 저장할 수 있습니다.

주식 총수익 가정 · 배당 포함 연간 목표 총수익률 % 자산 목표 비중 %

전체 자산의 일평잔에 목표 비중·총수익률·운용일수를 적용합니다. OCI 주식 배당을 포함한 주식 배당은 경상수익에 유지하고, 주식손익에서는 차감하여 중복을 방지합니다. 목표 비중 0%: 목표수익 조정 없음.

가정 버전과 계산 결과에 함께 저장됩니다. 목표수익 조정은 비현금 손익에 반영합니다.

보험수지

일자별 보험수지 유출입(MMF 증감 요인) 및 부채 현금흐름을 펀드별로 입력합니다. 기초일 다음 날부터 예측 종료일까지의 금액만 계산에 반영하며, 기간 밖 입력값도 보관합니다. (단위: 억 원)

G120은 부채 시뮬레이션의 월별 보험수지와 연결됩니다. 만기 미재예치 지급을 포함한 최종 순유출입을 입력하며, 양수는 유입·음수는 유출입니다.

0일 표시

특정 일자로 이동

날짜 없음

페이지

표시 1 / 1

현재 입력된 부채 가정이 없습니다.

조기상환

대상 자산과 상환일을 선택하면 해당 날짜에 자산 잔액이 줄고 회수 금액이 같은 펀드의 MMF에 반영됩니다. 상환금액을 0으로 두면 전액 상환으로 처리합니다. 예측기간 밖의 일정도 보관되며, 실행 기간에 포함되는 일정만 반영합니다.

대상 펀드코드	유가증권ID / 종목 검색	종목명	기존 만기일	조기상환일자 (YYYY-MM-DD)	상환금액 (억 원)	작업

현재 등록된 조기상환 조정 대상이 없습니다.

캐피탈 콜

사전 약정에 따른 납입 일정을 관리합니다. 원화자산은 억 원, 외화자산은 해당 통화의 실제 금액을 입력하세요. 외화금액은 적용환율로 원화 환산합니다. 적용환율은 기준일 값을 기본으로 사용하며 수정할 수 있습니다. 예정일에 원화 환산액만큼 해당 펀드의 MMF를 줄이고 연결 자산의 평가금액·장부가를 늘립니다.

대상 펀드	납입 대상 자산	납입 예정일	약정명	통화	외화 납입금액	적용환율 (원/1외화)	납입 금액 (억 원)	비고	작업

0건 · 예정 납입액 0억 원

트레이딩

매입은 해당 펀드의 MMF 잔액 범위에서 실행되고, 매도 회수액은 같은 펀드의 MMF에 반영됩니다. 계획 적용 후 잔액은 유동성 확보 탭의 미래 유동성 프리뷰에서 확인하세요. (단위: 억 원, 년, %)

손익 단위: 억 원 · OCI 매각손익은 FVOCI 자산의 매각대금 − 매각분 상각후원가(세전)입니다. 누적 매각손익은 전체 펀드의 해당 일자 매각까지 합산합니다. 미래 금리에 따른 가격 변동은 듀레이션으로 추정합니다.

대상 펀드 입력 구분	실행일자	구분	매도 종목 / 신규 수익 가정	자산구분	금액 (억 원)	만기 (년)	금리 (%)	OCI 매각손익	누적 매각손익	작업

현재 등록된 재투자 지시가 없습니다.

📊

연산 중...

일별 포트폴리오를 롤포워드하고 있습니다. 계산 완료 후 결과를 확인한 뒤 별도로 DB에 저장할 수 있습니다.

시뮬레이션 계산 0.0%

Biz plan

보유 종목 상세 내역

펀드별 자산 규모

전체 펀드 · 신일보 자산분류

종목별 일일 이자 검증 원장

외화자산 · 환파생 연결 및 순환노출 현황

포트폴리오와 내부 엔진을 물어보세요

보험수지 추이

펀드별 보험수지

펀드별 상세 이력

시계열 예측 모형 설명

이벤트 가정 선택 사항

유입·유출과 순유출입 전망

T · S · E 분해와 예측 근거

T · 수준과 추세

S · 월별 계절성

E · 설명되지 않은 잔차

월별 분해 상세

이 예측값은 어떻게 계산됐나요?

펀드별 예측 합계

과거 예측 오차

월별·펀드별 예측 근거

참조 자료 점검

적립금 구성

적용금리 분포

기록된 만기일별 잔고

두 기준일의 관측값 비교

원천 명세와 데이터 점검

버전 관리

저장된 가정 불러오기

현재 가정 저장

시뮬레이션 기초 자료

월별 만기와 공시이율 계획

01 · 월별 예정 만기와 입력 가정

02 · 월별 이율과 부채잔고

공시이율 추이

월별 예상 부채잔고

03 · 연도별 부채코스트 합계

시뮬레이션 가정을 먼저 세우세요

시뮬레이션 경상익 기준

버전 관리

가정 선택 및 저장

시뮬레이션 기초일

금리전망

보험수지

조기상환

캐피탈 콜

현재 가정의 유동성 확인

유동성 부족 경고

트레이딩

시뮬레이션 준비 중

진행 기록

연산 중...