구성 비중
0개 항목
총 평가금액
- 억원
가중평균 듀레이션
- 년
평균 보유수익률
- %
누적 OCI (기타포괄손익)
- 억원
보유 종목 상세 내역
전체 데이터 정렬 중
정렬할 데이터를 준비하고 있습니다.
| ID (고유키) | 유가증권ID | 국제표준코드 | 종목명 | 펀드코드 | 펀드그룹 | 쿼리소분류 | 회계분류 | 액면금액 | 평가금액 | 상각후원가잔고 | 쿼리듀레이션 | 듀레이션산출 | 보유수익률 | 누적 OCI | 만기일 |
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검증 종목-
검증 행-
평균 오차율-
금액가중 오차율-
비교 가능-
종목별 일일 이자 검증 원장
채권은 최근 동일 보유건의 실제 이자 적합도를 비교해 SAC 또는 취득 YTM·보유수익률 방식을 선택합니다. 표에는 선택된 검증 방식을, 마우스 오버와 상세 화면에는 두 후보의 오차 비교 근거를 표시합니다. 행을 더블클릭하면 검증 경로와 계산 근거를 볼 수 있습니다.| 기준일 | 펀드 | ID | 유가증권ID | 종목명 | 자산분류 | 기준잔고 | 보유수익률 | 실제 하루이자 | 경상이자 | 상각이자 | 유효이자(합계) | 차이 | 오차율 | 미수이자 증분 | 경과일 | 선택 검증 방식 | 판정 |
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| 검증 데이터를 불러오는 중입니다. | |||||||||||||||||
외화자산-
연결 확인-
적합-
확인 필요-
외화자산 · 환파생 연결 및 순환노출 현황
N:N 헤지군은 자산·파생을 합산해 커버율을 계산한 뒤, 표의 헤지금액·순노출은 자산 외화노출 비율로 배분합니다. 음수는 외화자산 롱 노출을 상쇄하는 지급 포지션입니다.| 기준일 | 펀드 | 종목명 | 자산분류 | 통화 | 외화노출금액 | 노출금액 기준 | 매칭기준 | 위험회피관계ID | 헤지거래번호 | 헤지수단 | 배분 헤지금액 | 헤지커버율 | 배분 순외화노출 | 판정 |
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| 환헤지 데이터를 불러오는 중입니다. | ||||||||||||||
시뮬레이션 설정 및 통제 컨트롤러
가정 편집기1. 시뮬레이션 가정 프로파일 및 기본 설정
시뮬레이션에 사용할 가정을 SQL Server에서 불러오거나 현재 설정을 새 리비전으로 저장하고 예측 기간을 설정합니다.
⚙️ 시뮬레이션 가정 프로파일 설정
2. 보험수지 조정
시뮬레이션 기간의 일자별 보험수지 유출입(MMF 증감 요인) 및 부채 현금흐름을 펀드별로 입력합니다. (단위: 억 원)
0일 표시
🎯 특정 일자로 이동:
페이지 슬라이더
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현재 입력된 부채 가정이 없습니다.
2.5. 조기상환 가정
보유 자산의 조기상환 일정 및 회수 금액을 수기 조정하는 테이블입니다. 지정된 조기상환일에 해당 자산이 차감되고 수기 설정된 상환금액이 MMF로 회수됩니다.
| 대상 펀드코드 | 유가증권ID / 종목 검색 | 종목명 | 기존 만기일 | 조기상환일자 (YYYY-MM-DD) | 상환금액 (억 원) | 작업 |
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현재 등록된 조기상환 조정 대상이 없습니다.
3. 트레이딩 가정
미래 특정 시점의 신규 자산 매입 계획 또는 보유 자산의 매도(매각) 계획(MMF 잔액 증감)을 펀드별로 수기 입력하고 관리합니다. (단위: 억 원, 년, %)
💡 미래 유동성 프리뷰 (MMF 잔액 추이)
조회 주기:
유동성 충분
| 대상 펀드코드 | 실행일자 | 구분 | 매도 종목 선택 (매도 전용) | 자산구분 | 금액 (억 원) | 만기 (년) | 금리 (%) | 작업 |
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현재 등록된 재투자 지시가 없습니다.
4. 미래 시점별 금리 경로 조절
그래프에서 기준 시점을 추가하거나 점을 드래그해 금리 경로를 조정합니다. 표시할 금리만 켜고 나머지는 비활성화할 수 있습니다. 마우스 스크롤로 그래프를 좌우로 이동할 수 있습니다.
미래 롤포워드 예측 결과 시뮬레이션 대기 중
저장 결과를 불러오는 중입니다.
기초 종목별 롤포워드 원장
저장 단위를 확인하는 중입니다.
| 기준일 | 펀드코드 | ID (고유키) | 유가증권ID | 종목명 | 자산분류 | 회계분류 | 액면금액 | 평가금액 | 상각후원가 | 기간 미수이자 발생 | 기말 미수이자 | 기간 기수이자 전환 | 기간 이자 현금흐름 | 누적 기수이자 | 보유수익률 | 듀레이션 | 누적 OCI | 만기일 |
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| 기준일 | 자산 | 보유수익률 | 운용수익률 | 경상익 | 비경상익 | OCI손익 | 재운수지 | 연간 누적 재운수지 | 연간 누적 경상익 | 연간 누적 비경상익 | 연간 누적 OCI손익 | 경과일 |
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| 조회할 결과를 선택해 주세요. | ||||||||||||
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